建信多因子量化股票型证券投资基金(简称：建信多因子量化股票，代码002952)公布最新净值，下跌1.93%。本基金单位净值为1.3519元，累计净值为1.3519元。

建信多因子量化股票型证券投资基金成立于2016-08-09，业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 银行活期存款*15.00%”。 本基金成立以来收益35.24%，今年以来收益29.98%，近一月收益-1.06%，近一年收益38.43%，近三年收益23.06%。近一年，本基金排名同类(395/761)，成立以来，本基金排名同类(536/950)。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为19.47%，近两年定投该基金的收益为36.93%，近三年定投该基金的收益为35.74%，近五年定投该基金的收益为--。

基金经理为叶乐天，自2016年08月09日管理该基金，任职期内收益35.24%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为酒鬼酒(持仓比例3.10% )、贝达药业(持仓比例2.80% )、新宝股份(持仓比例2.33% )、长春高新(持仓比例2.06% )、小熊电器(持仓比例2.03% )、德赛西威(持仓比例2.00% )、电魂网络(持仓比例1.96% )、大参林(持仓比例1.95% )、龙马环卫(持仓比例1.84% )、浙江鼎力(持仓比例1.80% )，合计占资金总资产的比例为21.87%，整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例6.88% )、邮储银行(持仓比例3.65% )、保利地产(持仓比例3.17% )、恒瑞医药(持仓比例3.11% )、三一重工(持仓比例1.97% )、中信建投(持仓比例1.79% )、通策医疗(持仓比例1.76% )、中国平安(持仓比例1.60% )、伊利股份(持仓比例1.56% )、药明康德(持仓比例1.49% )，合计占资金总资产的比例为26.98%，整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

在报告期内，基金管理人以量化分析研究为基础，利用量化模型优选个股和风险管理，坚持量化策略，尽量控制回撤。在报告期内，考虑到权益市场整体仍存在一定风险，本基金持股较为分散，偏向于大盘股，在今年上半年市场整体上涨的背景下，基金净值也有一定程度上涨。

报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值增长率23.20%，波动率1.48%，业绩比较基准收益率3.56%，波动率1.33%。

在报告期间，市场波动较大。受海内外的疫情影响，一季度市场波动很大，二季度市场有所反弹，个股之间分化较大，医药行业涨幅领先，机构抱团的现象较为明显，市场整体呈现结构化的行情。为振兴经济，扶持中小企业以及受疫情影响较大的企业，财政政策和货币均较为宽松，流动性的充裕也为市场带来了较好的投资机会。而中美之间的摩擦不断升级也为投资带来很大的不确定性。展望下半年，预计流动性边际收紧，市场受基本面进一步恢复以及流动性收紧的双重影响，仍将维持震荡格局。结构化的行情仍将持续，需继续重点关注个股的基本面情况，精选优质个股。